モンテカルロのシミュレーション

モンテカルロのシミュレーションはその財政の模倣のための有用な技術不確実性を模倣する使用任意入力である。

財政モデルがそこに予測のために使用される場合はっきり未知のモデルにいくつかの入力でであって下さい。 1つのアプローチはこれらの入力のそれぞれのための最もよい見積もりを取ることである。例えば会社の売上高を予測するのに私達がそのようなことであるモデルを使用していることを仮定しなさい:

成長=国内総生産の成長の×multipleを販売しなさい
市場規模=現在の市場規模の× (市場の成長+ 1)
市場占有率=現在の市場占有率+利益
売上高=市場規模の×marketの分け前

ここに3つの不確かな入力がある: 国内総生産の成長、市場占有率の国内総生産の成長および市場の成長と増加間の関係。明らかなアプローチはそれぞれの最もよい見積もりを使用することである。

よりよい単一の最もよい見積もりを使用してよりもむしろ確率分布(例えば正規分布)を使用して、現実を反映する。確率分布を使用して容易がない。 1つのアプローチは数学的に確率分布としてモデルの出力を得ることである。これは通常非常に困難、頻繁に可能単にである。

ほこりカーロの模倣は代わりを提供する。モンテカルロ方法は入力の確率分布を使用する。入力として配分自身を使用してよりもむしろ任意入力を発生させるのに、配分が使用されている。方法は次のとおりである:

各入力のための確率分布から数を無作為に引出しなさい
これらの入力がある出力を計算し、記録しなさい
必要だけステップ1から同様に何回も繰り返しなさい

繰り返しすることによって、これ次第に出力の確率分布を造り上げることは可能である。

モンテカルロ方法を上記の簡単なモデルに適用するため私達が3つの入力のそれぞれのための配分を推定する必要がある。従って私達はそのようなことをすることを終えるかもしれない

国内総生産の成長は1%および普通配られるの見積もりの標準偏差との2%、であるために予測される。従って私達は任意に2の平均との正規分布および1.の標準偏差からの数を取る。これは国内総生産の成長のパーセントを、呼ぶそれをx.とあきらめる。
私達は市場規模に国内総生産の成長を関連付ける倍数のための同じような見積もりを有する。ここに私達は乱数を引く(呼出しそれ1.5の平均および0.5の標準偏差との正規分布からのy)
私達は私達に私達の市場の成長の見積もりを出すyによってxを増加する。私達は私達の予測の市場規模を推定するのにこれを使用する
私達は市場占有率の成長のための同じような見積もりを有する。この場合私達が2%の平均および2%の標準偏差との正規分布から数を引出すことを仮定しなさい
私達は上でとして今売上高を計算してもいい
私達は今私達が売上高のために得る価値を記録する
私達はステップ1、何百から今もの時繰り返す
記録された価値はモンテカルロのシミュレーションの出力を形作る

私達は一連の見積もりで終る。これらが売上高のための平均そして標準偏差を計算するのに使用することができる。これはよりよく最もよい見積もり(平均)および不確実性(標準偏差)の測定を両方与えるので、単一の最もよい見積もりよりはるかに意味を持った数である。

明らかにモンテカルロ方法は手動計算と使用してが非常に退屈である。コンピュータはモンテカルロの分析の使用をずっともっと簡單にする。

多くの場合最も重要な仕事量はモンテカルロのシミュレーション自体から、簡単なポイント見積もりよりもむしろ確率分布の見積もりを作る必要性からない来る。配分(例えば正規分布のための中間および標準偏差)の変数を推定することは必要であるが右の確率分布を選ぶこともまた重要である。このページは最も重要ののいくつかをリストし、ここに広範囲の参照がある。

モンテカルロのシミュレーション

関連のページ: シナリオ計画 | 背部テスト | 任意歩行
関連の部門: 財政

家

アルファベット順索引: A~B C D~H I~O P~R S~Z

部門