モデル危険
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モデル危険
モデル危険はモデルが間違うかもしれないこと危険単にである。 それは評価および危険のasessmentsに両方影響を与えるかもしれ複雑なモデルのための非常に重要な問題である。
モデル危険の複数のもとがある:
- 危険にさらしなさいモデル(unmodelled危険)から完全に省略される、
- 簡素化モデルを実行するためにそれをより容易、また更にちょうど、可能にさせるため
- 変数の見積もりの誤り、
- モデルの構造の間違い自体、概念的な間違いを含んで、
- 数の悪いデータおよび円形化、
- モデルの実施の間違い。
典型的な簡素化は扱い数学的に易いのが完全な適合がまれにない正規分布の使用である、: 特に保証価格がゼロの下で下ることができない財政で。 共通の問題(選択価格設定から危険な状態の価値まで及ぶ適用で起こる)、および頻繁に明らかの1つは、実質の配分が後につかれる脂肪であることである。
モデル危険は派生物を評価するのに使用される複雑なモデルのために最も重要である。 複雑さは概念的な間違いの可能性を高くする、コンピュータで大酒樽にモデルをコードする必要性は実施の間違い(ソフトウェアのバグ)に重要な危険をする、必要とされる多量のデータは推定の間違いおよび悪いデータの可能性を高くする。
モデル危険の最も明らかな効果は貿易業者にmispriceの保証または危険を誤って判断するが、大きい位置がmispricedときまた施設の財務報告に影響を与えることができる。 これは、当然、モデルの出力が貸借対照表で使用されるときだけ適用する。
モデル危険はテストによって軽減されるかもしれない: より古いのとモデルを比較する知られていた解決とモデルの出力を比較することは(評価か危険数)よくモデルおよびテストの境界をテストした: 頻繁に単純な解決方法がある深くお金またはお金から 選択のような極端なケース。 より詳しい議論を見なさい。
好ましい習慣は維持ソフトウェア(ドキュメンテーション、ソースコード、等を保つ)のためのそれら、およびよい内部制御を含んでいて(オフィスの独立を、報告目的のために使用されるモデルを保障する為の手順は適切、テストされる保障する)。
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