デルタの生垣作り
デルタの生垣作り
デルタの生垣作り
派生物のデルタがのまたは逆も同じ位置根本的な保証の派生物の保有物のための動的両掛けを組み立てるのに使用することができる。
両掛けすることができる根本的な保証によって必要とされる両掛けの単位の数は(または)派生物派生物のデルタと等しい。
デルタの生垣作りが派生物の費用とデルタの両掛けにカバーするのにそれの下にあることの十分を買う費用のさや取り博剥の違いに貿易上の地位を、使用され。
デルタは下にあることの価格と変わる、従ってデルタの両掛けは絶えずバランスをとり直されなければならない。
派生物の位置を、両掛けを両掛けするのに逆転させ、デルタの両掛けがによって現金か負債とこれを結合すること使用することができると同時に1つは派生物の現金流動を複製できる。 1つの価格の法律によって派生物の価値は反復実験それ有価証券の価値と等しくなければならない。 これが黒いScholesの方式を得るのに使用されている。
デルタの生垣作り
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