デルタの価値

デルタ

派生物のデルタ(ギリシャの手紙Δ)は下にあることの価格の派生物の価格の変化率である。デルタはまた保証の価格の有価証券の価格の変化率であるかもしれない。

これは根本的な保証の価格の1単位変更に起因する派生物である(または有価証券)の価格の変更と大体同じ。

(数学)より正確な定義は、デルタが下にあることの価格に対して派生物の価格の派生物であることであるすなわち:

Δ= (∂P)/(∂S)

Pが有価証券の派生物または価値の価格であるところ
そしてSは下にあることの価格である。

ギリシャ人として知られている選択の評価および交換の大きい重要性を他の同じような数のグループと共にデルタは、もつ。デルタは動的生垣作りのためのデルタの生垣作り、しかし他の作戦という点において最も最もよく知られている。

デルタは根本的な保証の価格によって固定価値、それ決まるではない。 2間の関係は派生的のおよび下にあることの特徴によって決まる。これはデルタを使用して両掛けが絶えずバランスをとり直されなければならないことを意味する。

コール・オプションのデルタはゼロと1の間にあるなる。深くお金呼出しに価格と一直線に丁度変わる、および下る価格上昇としてゼロに近づくオプション値がある実在価値。従って、デルタは1つよりより少しでなければならない。多く下にある落下の価格が、オプション値肯定的に残らなければならないどんなに(下にあることの病理学の例でを除いてゼロの価値がある)。

同様にプットオプションのデルタはマイナス1およびゼロの間にあるなる。

デルタの価値

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