テスト
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予言の種類を作る財政モデルをテストするためには、はっきり現在利用できるデータを入力することは実際的でなく、どれだけうまく予測が合われるか見るためにそれから待つために-特にので予測の正確さの統計的に意味を持った測定を得るためにこれをすることは必要何回もである。
解決は比較することテストすること続いて何が起こったかと利用できるデータだけのそれを過去の日付の使用しによってモデルを、予言をである。 これはテストしている。
例えば私達が過去の価格の動きにだけ基づいて保証の非持久性を推定することを、仮定しなさい(このタイプのモデルはリスク管理のために頻繁に使用される)。 私達がこれをテストする方法は、輪郭に、そのようなことである:
- 期限、保証のプール、(呼出しデータを取るそれt)時間に決定しなさい。
- 期限内の時間を(呼出しそれt1)、無作為に選びなさい。
- プールからの保証を無作為に選びなさい。
- モデルに期間t1の保証の価格データににt1 + t与えなさい。
- 期間にわたる実際の非持久性と生じる見積もりをの後でt1 + t.比較しなさい。
- ステップ2に戻りなさい。
見積もりの間違いが見積もりの信頼性を推定するのにそれから、標準的な統計的な技術を使用して使用することができる。
背部テストは通常完全に手で遂行されるよりもむしろコンピュータ化される。 大きな困難はモデル危険、特にinadvertant その時に実際に利用できなかったデータの包含をavoding。
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