Rho (変化率)
Rho
Rho
Rho (ギリシャの手紙のρ)は金利の有価証券または派生物の価格の変化率である。 それは有価証券または保証の金利の感受性の測定である。
それはおよそ金利の1%変更に起因する価値のパーセントの変化である。
もっと厳格に:
ρ= (∂P)/(∂r)
Pが保証の価格であるところ
rは安全な率である。
Rhoは動的生垣作りの作戦で金利の変更の危険に対して両掛けするために使用される。 それは通常生垣作りのとらわれの有価証券でそれらが金利危険に通常重く露出したように使用される。
Rho (変化率)
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