Volatilità

La volatilità del corso di una sicurezza è una misura statistica del rischio di tenuta esso.

La volatilità è il scarto quadratico medio di ritorno previsto su una sicurezza. La volatilità quindi cambia con il periodo où è misurata.

Beta è una misura un po'più specializzata del rischio, basati sugli entrambi la volatilità relativa e il correlazione fra i movimenti nel corso di una sicurezza ed il mercato sono un tutto. Anche se beta è utile per la valutazione, volatilità è una migliore misura del rischio introiti dell'investitore. È la base delle misure quale valore al rischio.

Il problema con volatilità è che può essere misurato soltanto con certezza per il passato, ma che argomenti agli investitori ora è i periodi di volatilità - col passare del tempo a partire dal tempo corrente e dalla conclusione ad un certo tempo futuro. Ci sono due metodi semplici:

Supponga che la volatilità è a lungo termine immutata e quindi usi la volatilità media sopra la a oltre il periodo.
Usi il volatilità implicita.

Link6# più complesso può essere usato. I metodi come usando un media appesantita delle volatilità passate (con i dati più recenti che ottengono un'più alta ponderazione) hanno dimostrato riuscito.

I metodi per la valutazione delle volatilità presentano solitamente il vantaggio di essere ben adattati a indietro-prova.

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