Valore al rischio
Valore al rischio
Valore al rischio
Il valore al rischio (varietà) è una misura del rischio di cartella. È strettamente connesso al relativo volatilità.
Il valore al rischio è il più grande importo che rischi di cartella che perdono con un livello dato di fiducia.
Se una cartella ha una varietà della x con fiducia di 99% oltre una settimana, questa significa che ci è soltanto una probabilità di 1% che una cartella perderà più della x nella settimana prossima.
La varietà è particolarmente utile per il controllo delle combinazioni complesse di rischio per i periodi di periodo ridotto. È quindi usata spesso dalla banca e da altre istituzioni finanziarie misurare il rischio di loro posizioni di commercio. Li permette di misurare il rischio unito di tantissime posizioni differenti che possono essere tenute in qualsiasi momento. Fa questa in una forma che può essere collegata con la loro capacità di assorbire quel rischio
Il valore al rischio è usato solitamente come misura del rischio di breve durata: spesso così piccolo come un giorno o settimana. È difficile da applicarsi al rischio a termine più lungo poichè le distribuzioni di probabilità del valore futuro delle sicurezze deviano più ulteriormente dal di distribuzione normale. Le probabilità di movimenti molto grandi nel mercato (quale un arresto) sono spesso molto più grandi di sia il caso con un di distribuzione normale: la distribuzione reale è a coda adiposa che di distribuzione normale. Ciò effettua il calcolo di una varietà esatta più duro
Valore al rischio
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