Rischio sistematico

Il rischio sistematico è rischio che è comportato al sistema finanziario o all'economia, in contrasto con il rischio che è affrontato da un investitore o da una cartella.

Il rischio sistematico è discusso il più comunemente rispetto ai rischi comportati dalla banca e dalle istituzioni finanziarie. Il guasto di un'istituzione finanziaria importante può avere conseguenze gravi. Se una banca viene a mancare, non solo i relativi depositanti perderanno i soldi, ma è inoltre probabile rifiutare sugli obblighi ad altre istituzioni finanziarie. Sia i depositanti che le altre istituzioni sono allora probabili essere sotto pressione finanziaria, che può condurre ad ulteriori guasti di entramba la banca e di altri commerci.

L'effetto di ondulazione risultante può portare giù un'economia. Il rischio sistematico di controllo è una preoccupazione importante per i regolatori, poichè specialmente il consolidamento nelle attività bancarie ha condurre alla creazione di qualche estremamente grande banca.

Anche se i governi mettono solitamente fuori quella banca in libertà provvisoria che è “troppo grande per venire a mancare„, il costo di agire in tal modo avrebbe relativi propri effetti: specialmente l'incoraggiamento questo li dà per essere meno prudente perché sanno che saranno messi fuori. Ciò genera un problema simile al conflitti di interessi fra il debito ed i supporti di equità. In questo caso gli azionisti di grandi istituzioni prendono il guadagno se il rischio paga fuori, governi gli prendono il costo (o parte) se va male.

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