Beni appesantiti rischio

Rischi i beni appesantiti è una misura della quantità di beni di banca, registrata per ottenere il rischio. La natura dei mezzi che di affari della banca è usuale per quasi tutti i beni della banca consisterà dei prestiti ai clienti. Il paragone della quantità di capitale che una banca ha con la quantità di relativi beni dà una misura di quanto in grado la banca è di assorbire le perdite. Se il relativo capitale è 10% dei relativi beni, quindi può perdere 10% dei relativi beni senza insolvente diventante.

Registrando l'importo di ogni prestito per ottenere una stima di quanto rischioso è, possiamo trasformare questa percentuale in una misura approssimativa della stabilità finanziaria di una banca. Non è una misura particolarmente esatta a causa delle difficoltà in questione nella valutazione dei questi rischi. Queste difficoltà sono esacerbate dalla banca di motivazione devono storcerle.

L'utilizzazione principale dei beni appesantiti rischio è di calcolare i rapporti di fila 2 e di fila 1 adeguatezza capitale.

La ponderazione di rischio registra il valore di un bene per ottenere il rischio, semplicemente moltiplicandolo è un fattore che riflette il relativo rischio. I beni a basso rischio sono moltiplicati per un numero basso, beni ad alto rischio entro 100% (cioè 1).

Supponga che una banca abbia i seguenti beni: £1bn in scrofe giovani, £2bn fissato dalle ipoteche e £3bn dei prestiti ai commerci. Le ponderazioni di rischio usate come 0% per scrofe giovani (un il rischio libera il bene), 50% per le ipoteche e 100% per i prestiti corporativi. I beni appesantiti rischio della banca sono 0 × £1bn + × di 50% £2bn + × 100% £3bn = £4bn.

Basilea I ha usato un sistema comparativamente semplice della ponderazione di rischio che è utilizzata nel calcolo qui sopra. Ad ogni codice categoria del bene è stato assegnato un peso fisso di rischio. Basilea II usa una classificazione differente dei beni con alcuni tipi che hanno ponderazioni che dipendono dal stima del credito da accordare del mutuatario o modelli di rischio della banca dal proprio.

Le Banche hanno un motivo da intraprendere più rischio. Se vincono le loro scommesse, gli azionisti (ed amministrazione) prendono il profitto, se perdono allora la perdita noi probabilmente da ripartire con i supporti o i governi di debito (mentre la banca è permessa raramente venire a mancare). La parte della motivazione per Basilea II era che la banca poteva funzionare intorno al sistema di Basilea I selezionando il commercio più rischioso all'interno di ogni codice categoria del bene. Dato questo esso sembra negligente permettere che la banca usi i loro propri modelli di rischio, poichè particolarmente rischio di modello sia stato abbastanza su anche senza i motivi la banca ha dovuto maneggiare i modelli per minimizzare il rischio.

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