Valore di opzione

La differenza fra il valore intrinseco di un opzione ed il relativo valore reale è denominata il valore di opzione. È il valore di opzione denominata perché è il valore supplementare che viene dall'opzione a non esercitarsi se quello è un corso più vantaggioso.

Il valore di opzione può essere una parte notevole del valore di un'opzione. Aumenta con:

il volatilità del essere alla base
il tempo lavora la scadenza
l'opzione che avanza verso essere, o avanza in essere, fuori-de--soldi.

Dovrebbe essere evidente che se un'opzione è --soldi o fuori-de--soldi, quindi ha soltanto un valore positivo a causa del relativo valore di opzione.

Il valore di opzione può esistere in sicurezze che non sono opzioni e in contratti o commerci. È molto importante essere informato di questi casi, poichè non è sempre evidente che ci è il valore di opzione. Può tentare di ignorare il valore di opzione per facilitare la valutazione: ciò può o può o essere ragionevole secondo quanto grande il valore di opzione è probabile essere e se i dati calcolarli esistono.

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