Arbitraggio del mercato
Arbitraggio del mercato
Arbitraggio del mercato
Introduca l'arbitraggio sul mercato, spesso denominato arbitraggio del intra-mercato, è il più semplice delle strategie di arbitraggio. È inoltre arbitraggio puramente allineare: la fabbricazione di un profitto senza rischio da un inefficienza del mercato.
L'occasione per l'arbitraggio del mercato accade quando la stessa sicurezza vende nei mercati differenti. Se vende mai ad un prezzo differente nei due mercati, quindi un arbitrageur può comprare nel mercato in cui è più costoso mentre simultaneamente vende nel mercato in cui è più poco costoso.
Ciò è arbitraggio allineare: è senza rischio (naturalmente rischio di contropartita esiste, i commerci possono non riuscire ad essere eseguito, ecc.) e non richiede capitale.
Le occasioni per l'arbitraggio del mercato tendono ad essere ragionevolmente piccole ed a sparire rapidamente.
Ci sono molte sicurezze che vendono nei mercati differenti. Gli esempi includono: i contratti standardizzati quale futuro and opzioni commerciali esistono spesso nella forma identica in mercati e parti differenti che sono aziende elencate doppie o commerciale su altri mercati usando GDRs. l'arbitraggio del Intra-mercato è inoltre possibile con prodotti.
Anche se è più semplice, l'arbitraggio del mercato ha una somiglianza concettuale con le strategie di arbitraggio che sfruttano le differenze fra il corso delle sicurezze e barriere. Quelli, in effetti, usano la differenza di prezzi fra una sicurezza e un sicurezza sintetica che repliche esso, comprando uno e vendendo l'altro.
Arbitraggio del mercato
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