Indietro-prova
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Per provare un modello finanziario che fa qualunque genere delle previsioni, è chiaramente poco pratico digitare i dati attualmente disponibili ed allora attendere per vedere come le previsioni sono incontrate - specialmente poichè sarà necessario da fare questo molte volte per ottenere una misura statisticamente espressiva dell'esattezza delle previsioni.
La soluzione è di verificare il modello usando soltanto sui dati disponibili ad una certa data passata ed allora il paragone delle previsioni a che cosa è accaduto successivamente. Ciò indietro sta provando.
Per esempio, supponga che valutiamo il volatilità delle sicurezze basate soltanto sui loro movimenti passati di prezzi (questo tipo di modello è usato spesso per gestione dei rischi). Il senso che avremmo provato questo sarebbe, nel profilo, qualcosa di simile:
- Decida di un periodo di tempo, uno stagno delle sicurezze, la durata (chiamata esso t) sopra cui per prendere i dati sopra.
- Selezioni un momento a caso (chiamata esso T1), durante il periodo di tempo.
- Selezioni una sicurezza a caso dallo stagno.
- Inserisca i dati di prezzi per la sicurezza per il T1 di periodo a T1 + t nel modello.
- Paragoni la stima risultante alla volatilità reale su un periodo dopo T1 + T.
- Passi indietro al punto due.
Gli errori nelle stime possono allora essere usati, usando le tecniche statistiche standard, per valutare l'affidabilità delle stime.
La prova posteriore sarà automatizzata solitamente piuttosto di quanto effettuata interamente a mano. Le più grandi difficoltà avoding rischio di modello, particolarmente il inclusione dei dati che non erano allora realmente disponibili inadvertant.
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