Rischio di contropartita
Rischio di contropartita
Rischio di contropartita
Un contropartita è un partito con cui una transazione è fatta. Se A vende qualcosa alla B, quindi la B è una contropartita dal punto di vista del A e viceversa.
Il rischio che la contropartita non riuscirà ad ottemperare ai loro obblighi - solitamente non riuscendo a pagare o non riuscendo a trasportare sicurezze - è denominato rischio di contropartita.
Ci sono vari sensi di controllo del rischio di contropartita. Alcuni stanno vendendo i meccanismi quali DVP o l'uso di un contropartita centrale.
Le istituzioni finanziarie dovrebbero seguire e dirigere le controparti rischi come qualunque altro rischio di accreditamento e questo dovrebbero essere integrati nel sistema generale della gestione dei rischi delle istituzioni.
I rischi di contropartita dal commercio di sicurezze sono rischi di accreditamento semplici (dove il rischio è che l'altro partito non paga) o una combinazione di rischio di accreditamento con il rischio di posizione in un derivato (dove il rischio è che l'altra parte non trasporterà le sicurezze).
Il rischio di contropartita tende ad essere almeno tanto di una preoccupazione ai regolatori quanto alle istituzioni esposte ad esso. Ciò è perché una grande istituzione finanziaria sarà una contropartita a molti altre e quindi gli effetti di lancio in avanti del relativo guasto propongono un rischio sistematico.
Rischio di contropartita
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