Adeguatezza capitale

I regolatori provano ad assicurare che la banca ed altre istituzioni finanziarie abbiano capitale sufficiente per mantenerlo dalla difficoltà. Ciò non solo protegge i depositanti, ma anche l'economia più larga, perché il guasto di grande banca ha vasti effetti di lancio in avanti.

Il rischio di effetti di lancio in avanti che hanno ripercussioni al livello di intero settore finanziario è denominato rischio sistematico.

I requisiti di adeguatezza capitale sono esistito a lungo, ma i due più importanti sono quelli specificati dal comitato di Basilea della Banca per gli stabilimenti internazionali.

Basilea 1

Basilea 1 accordo ha definito l'adeguatezza capitale come singolo numero che era il rapporto dell'banca capitale ai relativi beni. Ci sono due tipi di capitale, di fila una e di file due. Il primo è soprattutto capitale sociale, il secondo altri tipi quali le azioni privilegiate e debito subordinato. Il requisito chiave era che il capitale della fila una era almeno 8% dei beni.

Ogni codice categoria del bene ha un peso tra compreso zero e 1 (o 100%). I beni molto sicuri quale il debito di governo hanno una ponderazione zero, beni ad alto rischio (quali i prestiti non garantiti) hanno una valutazione di una. Altri beni hanno nel fratempo ponderazioni in qualche luogo. Il valore appesantito di un bene è il relativo valore moltiplicato per il peso per quel tipo di bene.

Basilea 2

Basilea 1 accordo in gran parte è stata sostituita secondo le nuove norme. Basilea 2 è basata su tre “colonne„: requisiti capitali minimi, processo di sorveglianza di rassegna e forze di mercato.

La prima “colonna„ è simile a Basilea 1 requisito, la seconda è l'uso di modelli di rischio specializzato accertare di se capitale supplementare (cioè più di quanto richiesto dalla colonna 1) è necessario.

La terza colonna richiede più rilevazione dei rischi, del capitale e delle politiche della gestione dei rischi. Ciò incoraggia i mercati a reagire alla presa degli elevati rischi.

Oltre che la precisazione dei livelli di adeguatezza capitale, la maggior parte dei paesi (Regno Unito compreso) hanno fondi di garanzia di funzionamento del regolatore che pagheranno la parte dei depositanti almeno di che cosa sono dovuti. È solita inoltre affinchè i regolatori intervenga per impedire i difetti autentici della banca.

Il futuro: Basilea 3?

L'accordo di Basilea 2, particolarmente il relativo uso di prezzi di mercato, stime del credito da accordare e la banca possiede i modelli di rischio ha attratto la considerevole critica, particolarmente come conseguenza della recessione del cavo di scricchiolio di accreditamento.

Osserva sempre più probabile che ci saranno considerevoli cambiamenti, ma ci sono tensionamenti negli obiettivi divergenti poichè i regolatori vogliono evit diare insidiare la fiducia in banca debole, particolarmente quando ci sono i rischio sistematico (che richiedono il lassismo di regole abbastanza che la banca fa contorcere alcuno la stanza, probabilmente alla discrezione dei regolatori) ed allo stesso tempo le regolazioni devono essere abbastanza fortemente di impedire una ripetizione di eccessivo comportamento imprudente che ha accaduto.

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