Media mobile appesantita
Media mobile appesantita
Media mobile appesantita
Una media mobile appesantita è semplicemente un media mobile che è appesantito in moda da appesantire più molto i valori più recenti che i valori più ulteriormente nel passato.
Il tipo più comune di media mobile appesantita è spianatura esponenziale. Il calcolo è abbastanza semplice:
P0 + αP1 + α2P2 + α3P3 + αnPn + ⋅⋅⋅ di ⋅⋅⋅+
dove il α, il fattore regolare, è più di zero e meno di uno,
P0 è l'ultimo valore su cui la media mobile stia calcolanda e
Il pi è precedentemente i periodi di valore i (solitamente io i giorni fa).
Non è necessario da sommargli l'intera serie infinita, abbastanza appena per dare una stima esatta.
Vi è evidenza che l'uso delle medie mobili appesantite dà le migliori stime di volatilità che le medie mobili semplici fanno.
Media mobile appesantita
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