Valeur en danger
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Valeur en danger
La valeur en danger (variété) est une mesure du risque d'une brochure. On le lie étroitement à son volatilité.
La valeur est en danger la plus grande quantité que des risques de brochure perdant avec un niveau indiqué de confiance.
Si une brochure a une variété de x avec la confiance de 99% plus d'une semaine, ceci signifie qu'il y a seulement une chance de 1% qu'une brochure perdra plus que x dans la semaine prochaine.
La variété est particulièrement utile pour contrôler des combinaisons complexes de risque au-dessus des périodes de brève durée. Elle est donc employée souvent par des banques et d'autres institutions financiers pour mesurer le risque de leurs positions de commerce. Elle leur permet de mesurer le risque combiné d'un grand nombre de différentes positions qui peuvent être tenues n'importe quand. Elle fait ceci sous une forme qui peut être liée à leur capacité d'absorber ce risque
La valeur en danger est habituellement employée comme mesure de risque à court terme : souvent aussi peu qu'un jour ou une semaine. Il est difficile de s'appliquer au risque à plus long terme car les distributions de probabilité de la valeur future des valeurs dévient plus loin du de distribution normale. Les possibilités des mouvements très grands sur le marché (tel qu'un accident) sont souvent beaucoup plus grandes que soyez le cas avec un de distribution normale : la distribution réelle est à queue adipeuse que de distribution normale. Ceci effectue le calcul d'une variété précise plus dur
Valeur en danger
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