Valeur de thêta

Thêta

Le thêta (la lettre grecque Θ) est une mesure du taux de changement de la valeur d'un dérivé ou d'une brochure avec du temps. Mathématiquement :

Θ= (∂P)/(∂t)

là où P est le prix d'une sécurité et
t est temps.

Le prix de la plupart des options tend à se délabrer avec du temps. C'est parce que valeur d'option augmente avec du temps jusqu'à l'échéance. Ainsi, comme le temps passe, la valeur d'option et le thêta diminuent.

Valeur de thêta

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