Notes structurées

Les notes structurées sont liens qui contiennent les dérivés incorporés, habituellement un certain type de option incluse.

Si le dérivé incorporé est une option, alors l'émetteur ou le support peut être le auteur d'option.

Il y a un certain nombre de manières dans lesquelles les dérivés sont enfoncés. Il n'est pas possible d'énumérer toutes les possibilités (qui sont sans fin) mais les exemples incluent :

les taux d'intérêt ont lié à des capitaux propres index ou au prix d'un produit
remboursement dans une devise différente
un taux d'intérêt qui est un multiple d'un taux de repère, plutôt qu'étant une prime fixe au-dessus de elle car un taux flottant serait
un taux d'intérêt qui est en hausse quand un taux de repère tombe et vice-versa (ceci s'appelle un vagabond inverse).
un remboursement du principal qui est lié à l'exécution d'un certain index.

Certains types de notes structurées sont achetés par les institutions financières et remballés dans des investissements plus appropriés aux investisseurs au détail. Beaucoup de produits qui offrent l'exposition aux bourses des valeurs mobilières, mais avec une limite sur des pertes, sont basés sur les notes structurées. Car les consommateurs (ou même les conseillers disponibles aux consommateurs) peuvent rarement évaluer ces derniers exactement, ceci peut être des affaires très profitables.

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