Écart type
Écart type
Écart type
L'écart type est une mesure de la façon dont l'étendre un ensemble de nombres sont.
L'écart type d'un ensemble de nombres est la racine carrée de leur désaccord. Le désaccord est habituellement dénoté par σ2 et l'écart type par le σ, et :
σ2 = 1/n Σ (XI - μ) 2
là où XI est l'un de nombres de n et
le μ est le moyenne arithmétique tous les numéros de n X.
Désaccord comme mesure de risque
Le plus d'usage courant de l'écart type dans les finances est de mesurer le risque de tenir une sécurité ou une brochure. Nous avons besoin d'abord du prix prévu :
=ΣSip d'E [S] (SI)
là où S est un prix
et p (SI) est la probabilité que S sera le prix réel.
Dénotation du désaccord de S, variété :
Variété = Σ (SI - E [S]) 2p (SI)
La variété est une mesure de volatilité. Sa racine carrée (l'écart type) est la mesure de volatilité la plus employée couramment.
Pour employer des périodes et des prix continus remplacez les sommes ci-dessus par des intégrales.
Écart type
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