Capitaux pesés par risque

Risquez les capitaux pesés est une mesure de la quantité de des actifs bancaires, ajustée au risque. La nature des moyens des affaires d'une banque qu'elle est habituelle pour presque tous les actifs bancaires se composera des prêts aux clients. Comparer la quantité de capital qu'une banque a avec la quantité de ses capitaux donne une mesure de la façon dont capable la banque est d'absorber des pertes. Si son capital est 10% de ses capitaux, alors il peut perdre 10% de ses capitaux sans insolvable devenant.

En ajustant le montant de chaque prêt à une évaluation d'à quel point elle risquée est, nous pouvons transformer ce pourcentage en mesure approximative de la stabilité financière d'une banque. Ce n'est pas une mesure particulièrement précise en raison des difficultés impliquées en estimant ces risques. Ces difficultés sont aggravées par les banques de motivation doivent le tordre.

L'utilisation principale des capitaux pesés par risque est de calculer des rapports de rangée 1 et de rangée 2 adéquation des fonds propres.

La pondération de risque ajuste la valeur des capitaux au risque, simplement en le multipliant soit un facteur qui reflète son risque. Des capitaux à faible risque sont multipliés par un nombre peu élevé, capitaux à haut risque d'ici 100% (c.-à-d. 1).

Supposez qu'une banque dispose des capitaux suivants : £1bn dans des titres d'état, £2bn fixé par des hypothèques, et £3bn des prêts aux entreprises. Les pondérations de risque utilisées en tant que 0% pour titres d'état (un le risque libèrent des capitaux), 50% pour des hypothèques, et 100% pour les prêts de corporation. Les capitaux pesés par risque de la banque sont 0 × £1bn + × de 50% £2bn + le × 100% £3bn = £4bn.

Bâle I a employé un système comparativement simple de la pondération de risque qui est employée dans le calcul ci-dessus. Chaque classe des capitaux a été assignée un poids fixe de risque. Bâle II emploie une classification différente des capitaux avec quelques types ayant des pondérations qui dépendent du réputation de solvabilité de l'emprunteur ou modèles de risque de la banque du propre.

Les banques ont un motif à prendre plus de risque. S'ils gagnent leurs paris, les actionnaires (et la gestion) prennent le bénéfice, s'ils perdent alors la perte nous probablement à partager avec des supports ou des gouvernements de dette (pendant que des banques sont rarement permises d'échouer). Une partie de la motivation pour Bâle II était que les banques pouvaient travailler autour du système de Bâle I à côté de choisir des affaires plus risquées dans chaque classe de capitaux. Donné ceci le semble négligent avoir permis aux banques d'employer leurs propres modèles de risque, particulièrement étant donné que risque modèle était tout à fait haut même sans incitations que les banques ont dû manoeuvrer les modèles pour minimiser le risque.

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