Rho (taux de changement)

Rho

Le Rho (le ρ grec de lettre) est le taux de changement du prix d'une brochure ou d'un dérivé avec les taux d'intérêt. C'est la mesure de la sensibilité de taux d'intérêt d'une brochure ou d'une sécurité.

C'est approximativement le pourcentage de changement en valeur qui résultera d'un changement d'un pour cent des taux d'intérêt.

Plus rigoureusement :

ρ= (∂P)/(∂r)

là où P est le prix de la sécurité et
r est le risque libère le taux.

Le Rho est employé dans des stratégies de haies dynamiques afin de se protéger contre le risque de changements de taux d'intérêt. Il est habituellement employé dans les brochures en esclavage de haies comme ils ont habituellement fortement exposé à risque du taux d'intérêt.

Rho (taux de changement)

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