Moyenne mobile pesée
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Moyenne mobile pesée
Une moyenne mobile pesée est simplement un moyenne mobile qui est pesé de sorte que des valeurs plus récentes plus fortement soient pesées que des valeurs plus loin dans le passé.
Le type le plus commun de moyenne mobile pesée est lissage exponentiel. Le calcul est tout à fait simple :
P0 + αP1 + α2P2 + α3P3 + αnPn + ⋅⋅⋅ de ⋅⋅⋅+
là où le α, le facteur doux, est plus que zéro et moins d'un,
P0 est la dernière valeur sur laquelle la moyenne mobile est calculée et
Pi est les périodes de la valeur i précédemment (habituellement j'il y a des jours).
Il n'est pas nécessaire d'additionner la série infinie entière, juste assez de de lui pour donner une évaluation précise.
Évidemment l'utilisation des moyennes mobiles pesées donne de meilleures évaluations de volatilité que les moyennes mobiles simples font.
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