Paires du commerce
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Un commerce de paires est la prise d'un longue position dans une sécurité ainsi qu'un position vendeur égal dans une autre qui est fortement corrélé avec lui. Il est parfois employé pour se rapporter aux longues et positions vendeur multiples qui sont pareillement assorties.
L'effet d'un commerce de paires est à haie (cependant pas parfaitement) contre l'effet des mouvements du marché et de secteur, de sorte que le retour dépende de la différence dans l'exécution des deux valeurs (habituellement parts).
Un scénario pour l'usage d'un commerce de paires est quand deux parts qui ont rapproché le passé divergent. Une telle divergence est souvent une anomalie et un commerce de paires fournit un simple, un neutre du marché, manière d'exploiter l'anomalie et du profit si la divergence s'inverse. C'est arbitrage statistique.
L'objection évidente à un commerce de paires est qu'il peut y a une raison de fondamental de la divergence : par exemple les parts qui ont monté peuvent être ceux d'une compagnie qui a pris la part de marché de celle dont les parts sont descendues.
En raison de l'effet de haies des commerces de paires, utilisant dérivés (tel que contrats pour la différence), plutôt qu'achetant et court-circuitant directement, n'est pas habituellement particulièrement risqué.
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