Équilibre de Nash
Équilibre de Nash
Équilibre de Nash
Dans théorie des jeux rectangulaires, un équilibre de Nash existe quand aucun joueur n'a une incitation pour changer leur stratégie quand le jeu est réitéré, fournie aucun autre joueur change leur stratégie l'un ou l'autre.
Le nom vient de leur découvreur, John Nash.
Il est commun pour que les jeux aient plus d'un équilibre de Nash.
Un exemple très simple d'un jeu avec des équilibres de Nash est :
Joueur A | |||
Choisissez x | Choisissez y | ||
Joueur B | Choisissez x | 5.5 | 1.0 |
Choisissez y | 0.1 | 10.10 |
Si le jeu est répété, alors chaque joueur pourra former des espérances au sujet des autres choix et suivra. Par conséquent les joueurs veulent tous les deux choisissent le même de x ou de y et le bâton à leur choix. Les deux équilibres de Nash sont les deux joueurs choisissant x et les deux joueurs choisissant le Y.
Les équilibres de Nash se produisent dans les sciences économiques et les finances, par exemple dans une certaine théorie de taux de change.
Équilibre de Nash
Pages relatives : Théorie des jeux rectangulaires | Pareto optimalCatégories relatives : Sciences économiques
Index alphabétique : A~B C D~H I~O P~R S~Z