polarisation de prélèvement de Multi-période

la polarisation de prélèvement de Multi-période surgit quand l'imposition d'une condition minimum d'histoire sur des données de série chronologique exclut quelques données. Par exemple, en regardant les retours produits par des fonds, des investissements qui ont été en existence pour moins qu'une période minimum peuvent être exclus. Ceci peut donner différents résultats parce que les fonds plus lancés ont pu avoir exécuté meilleur ou plus mauvais plus récemment.

Les études suggèrent que ceci cause une petite surestimation les des retours produits par fonds de couverture, mais il est assez petit qu'IS-IS probablement généralement non significatif. Il est tout le moins important donné les problèmes beaucoup plus grands de polarisation de survie (qui affecte presque toutes les études des retours), la polarisation de repère de lecture anticipée (qui est commune) et remblayez de biais (qui affecte la plupart du temps des index de fonds de hidge) et polarisation d'autosélection.

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