Index de modèle

Un index de modèle est un type de index fondamentalement pesé, cela qui est conçu pour fournir un repère pour un type particulier de stratégie. Les index de modèle pour les modèles communs d'investissement (croissance, valeur, revenu etc.) existent pour la plupart des bourses principales.

Les index de modèle fournissent un repère juste pour les fonds de activement contrôlé qui suivent un modèle particulier. Puisque le choix du modèle d'investissement souvent (sinon habituellement) a un impact important sur l'exécution des fonds comparés au marché, il est utile de pouvoir séparer ceci de l'effet de la cueillette courante du gestionnaire de fonds. Beaucoup de fonds qui suivent un modèle particulier choisissent un index approprié de modèle en tant que leur repère.

Traqueurs d'index qui suivent des index de modèle permettent à des investisseurs de choisir un modèle d'investissement sans payer les hauts honoraires exigés par les fonds activement contrôlés. Comme traqueurs, et donc parvenu à répondre à des critères quantifiables tels que erreur de cheminement, ils ne sont pas susceptibles de dérive de modèle.

Le choix des valeurs à inclure dans un index de modèle, et la pondération donnée à chaque sécurité, est très semblable au choix des valeurs par un stratégie de placement mécanique. Essentiellement un index de modèle suit l'exécution (ignorant des coûts marchands et diffusions) d'une stratégie mécanique qui est conçue pour résumer le modèle en question.

Comme une brochure mécaniquement investie un index de modèle peut avoir des pondérations très différentes typique des pondérations basées de chapeau du marché d'indices du marché. Par exemple, des pondérations plus élevées peuvent être indiquées aux parts que plus étroitement allumette les critères : de sorte qu'un index de croissance donne une pondération plus élevée aux valeurs de croissance plus élevée.

Étroitement liés aux index de modèle sont ceux qui reflètent d'autres choix stratégiques, tels que la petite majuscule et les grands index de chapeau et les index de investissement moral.

Les bons exemples des index de modèle sont le Dow 10, plus lequel dépiste une stratégie de Chiens du Dow et le dividende de FTSE et le MSCI thématique et les index BRITANNIQUES de stratégie.

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