Risque du taux d'intérêt

Le risque du taux d'intérêt est simplement le risque auquel une brochure ou un établissement est exposée parce que le futur taux d'intérêt est incertain.

Les prix des obligations sont évidemment taux d'intérêt sensible. Si les taux sont en hausse, alors le valeur actuelle d'un lien tombera brusquement. Ceci peut également être considéré en termes de des taux du marché : si les taux d'intérêt sont en hausse, alors le prix d'un lien devra tomber pour que le rendement assortisse les taux de marché.

Plus est long le durée d'un lien plus il sera aux mouvements dans des taux d'intérêt sensible.

Les parts sont également sensibles aux taux d'intérêt, encore il est évident que si les taux d'intérêt changent (et d'autres choses demeurent égales, que le Effet de Fisher suggère peut ne pas être les évaluations du cas) alors DCF tombera. En outre, les bénéfices fortement des compagnies de embrayé seront sensiblement affectés par le niveau de leurs paiements des intérêts.

Les banques peuvent également avoir le risque du taux d'intérêt significatif : par exemple elles peuvent avoir des déposants verrouillés sur des taux fixes et des emprunteurs sur taux flottants ou vice versa.

Le risque du taux d'intérêt peut être protégé utilisant échanges et taux d'intérêt dérivés basé.

Les manières dont le risque du taux d'intérêt peut être commandé incluent :

investissement dans taux flottant plutôt que des valeurs de taux fixe
investissement seulement dans les valeurs devant mûrir à court terme
taux d'intérêt de achat dérivés.

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