Rapport de l'information

Le rapport de l'information est la forme plus générale du Rapport de Sharpe (formule et description détaillée). Il est employé comme un risque a ajusté la mesure de l'exécution relative d'une brochure. Il est franc pour calculer des données historiques données des prix et les rapports pré-calculés de l'information pour des fonds sont largement - disponibles.

Le rapport de l'information déduit l'effet des mouvements du marché des retours et s'ajuste au risque pris. Ceci lui fait un nombre simple qui récapitule d'une manière ordonnée l'élément de l'exécution qui peut être attribué à la bonne gestion - elle est semblable à alpha. Il a également l'avantage qu'il ne dépend pas de la période de l'où il est mesuré. Ceci signifie qu'en comparant des fonds qui ont seulement une histoire courte avec une qui a une longue histoire, une fois peut directement comparer les rapports de l'information calculés utilisant les pleines histoires des deux fonds - utilisant le nombre le plus précis pour chacun.

Le choix de repère est habituellement franc, mais peut importer. Par exemple, des fonds ont pu avoir surpassé le marché, mais avoir seulement exécuté en conformité avec un index de modèle approprié. Ce qui est plus approprié dépend dessus si vous souhaitez évaluer la stratégie aussi bien que les capacités courantes de la cueillette du directeur, ou seulement ce dernier. Dérive de modèle peut également causer des déformations.

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