Embrayage efficace

L'embrayage efficace, également appelé l'élasticité d'un dérivé, est étroitement lié à delta. Le delta est le rapport des changements de prix absolu, tandis que l'embrayage efficace est le rapport des changements relatifs des prix. Il est le plus employé souvent dans le cadre de garanties. Il est :

embrayage efficace = pourcentage de changement dans le prix du pourcentage de changement de ÷ de garantie dans le prix de être à la base

Ceci est étroitement lié au delta. L'embrayage d'une garantie est (le taux à ses changements de valeur intrinsèque avec des changements du prix d'être à la base). :

adaptation = prix du ÷ fondamental (prix de ratio de conversion de × de garantie)

et :

embrayage efficace = embrayage de × de delta

L'embrayage efficace est intuitivement un compréhensible ; le delta est employé pour des haies, et donc pour l'évaluation. L'embrayage efficace est donc le plus utile pour les investisseurs spéculatifs qui regardant le rapport entre le dérivé, et la sécurité fondamentale sur laquelle ils souhaitent prendre un coup de volée.

Embrayage efficace

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