Double/triple witching

Double witching se produit quand deux classes de dérivés sur les mêmes valeurs fondamentales (qui sont eux-mêmes des valeurs commercées) expirent dessus le même jour : par exemple, quand options sur des parts et futur d'index expirent. Les doubles causes witching volatilité comme commerçants clôturent des positions.

Witching triple se produit quand trois classes des dérivés sur même être à la base expirent dessus le même jour.

Bien que « les heures witching » (la période juste avant que les dérivés expirent) voient la volatilité considérablement accrue qu'il est de courte durée et l'impact sur la majorité d'investisseurs n'est pas significatif. La volatilité importe à ceux qui emploient les stratégies qui sont vulnérables aux augmentations à court terme de la volatilité telle que commerçants de jour et commerçants de propriété industrielle.

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