Stratégie marchande dominante

Une stratégie marchande dominante est une brochure qui coûte les mêmes qu'encore, mais qui est toujours garanti de la surpasser.

D'une manière equivalente, une stratégie marchande dominante existe s'il est possible de commencer sans l'argent et de réaliser un bénéfice garanti de commerce. La différence entre le ce et arbitrage est qu'une occasion d'arbitrage ne garantit pas gagner l'argent, c'est simplement une chance de gagner l'argent sans le risque d'une perte.

Le concept est semblable à ceux sans arbitrage et loi d'un prix, et il est pareillement utile en prouvant beaucoup de la théorie financière.

Il peut prouver cela :

S'il n'y a aucun arbitrage il n'y a aucune stratégie marchande dominante, mais il peut y avoir des occasions d'arbitrage même s'il n'y a aucune stratégie marchande dominante.
S'il n'y a aucune stratégie marchande dominante puis la loi des prises des un prix, mais la loi d'un prix peut se tenir même lorsque les stratégies marchandes existent.
S'il n'y a aucune stratégie marchande dominante puis il peut montrer que là doit exister une mesure linéaire d'évaluation.

Le bout de ces derniers ne peut pas être entièrement expliqué ici. Essentiellement c'est une pondération pour chaque « état possible de l'univers » ; chaque combinaison possible des prix des valeurs mobilières. La valeur d'une sécurité peut être calculée en multipliant son prix dans chaque état possible par la valeur de la mesure d'évaluation pour cet état. L'existence d'une mesure linéaire d'évaluation peut être employée pour prouver un certain nombre de résultats importants dans sciences économiques financières.

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