Haies de delta

Le delta d'un dérivé peut être employé pour construire un haie dynamique pour une exploitation du dérivé avec une position dans le sécurité fondamentale ou vice-versa.

Le nombre d'unités dans le haie nécessaire par sécurité fondamentale (ou qui peut être protégé près) un dérivé est égal au delta du dérivé.

Des haies de delta sont employées pour couvrir des positions de commerce, et aux différences de arbitrage entre le coût du dérivé et le coût d'acheter assez d'être à la base à la haie de delta de elle.

Le delta change avec le prix d'être à la base, ainsi une haie de delta doit être sans interruption rééquilibrée.

Pendant qu'une haie de delta peut être employée pour protéger une position dans un dérivé, en renversant la haie, et en combinant ceci avec l'argent comptant ou la dette, on peut replier les marges du dérivé. Par le loi d'un prix la valeur du dérivé doit être égale à la valeur de la brochure qui des répliques il. Ceci est employé pour dériver la formule de Noir-Scholes.

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