Arbitrage d'intérêt couvert
Arbitrage d'intérêt couvert
Arbitrage d'intérêt couvert
L'arbitrage d'intérêt couvert est des échanges des titres à revenu fixe de devise étrangère (habituellement une obligation d'État) ainsi qu'un accord assorti de vers l'avant à haie le risque de devise.
Le commerce se servent des contradictions entre les taux d'intérêt et les taux à terme pour réaliser un bénéfice sans risque.
La possibilité d'arbitrage de taux d'intérêt ainsi que la condition de aucun arbitrage peut être employée pour déduire un rapport entre la dépréciation monétaire et l'inflation. Pour une description de ceci et un exemple simple d'un commerce d'arbitrage voir le parité de taux d'intérêt.
L'arbitrage d'intérêt couvert est une véritable stratégie d'arbitrage. Ce n'est pas vrai de arbitrage d'intérêt découvert qui laisse le commerçant exposé au risque de devise.
Arbitrage d'intérêt couvert
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