Adéquation des fonds propres
Adéquation des fonds propres
Adéquation des fonds propres
Les régulateurs essayent de s'assurer que les banques et d'autres institutions financiers ont le suffisamment de capital pour les garder hors de la difficulté. Ceci protège non seulement des déposants, mais également l'économie plus large, parce que l'échec d'une grande banque a des réactions d'en chaîne étendues.
Le risque de réactions d'en chaîne qui ont des répercussions au niveau du secteur financier entier s'appelle le risque systémique.
Les conditions d'adéquation des fonds propres ont existé pendant longtemps, mais les deux les plus importants sont ceux spécifiques par le comité de Bâle de la Banque des Règlements Internationaux.
Bâle 1
Bâle 1 Accord a défini l'adéquation des fonds propres comme nombre simple qui était le rapport de l'des banques capitales à ses capitaux. Il y a deux types de capital, de rangée une et de rangée deux. Le premier est principalement capital social, le deuxième d'autres types tels que des actions privilégiées et dette subordonnée. La condition principale était que le capital de la rangée une était au moins 8% de capitaux.
Chaque classe des capitaux a un poids de entre zéro et 1 (ou 100%). Les capitaux très sûrs tels que la dette de gouvernement ont une pondération zéro, les capitaux à haut risque (tels que des prêts sans garantie) ont une estimation d'une. Autres éléments d'actif ont des pondérations quelque part dans l'intervalle. La valeur pesée des capitaux est sa valeur multipliée par le poids pour ce type de capitaux.
Bâle 2
Bâle 1 Accord a été en grande partie remplacé par de nouvelles règles. Bâle 2 est basé sur trois « piliers » : besoins de capitaux minimum, processus de surveillance de revue et forces du marché.
Le premier « pilier » est semblable à Bâle 1 condition, le deuxième est l'utilisation de modèles de risque sophistiqué de s'assurer que capital additionnel (c.-à-d. plus qu'exigé par le pilier 1) est nécessaire.
Le troisième pilier exige plus de révélation des risques, du capital et des politiques de gestion des risques. Ceci encourage les marchés à réagir à la prise de gros risques.
En plus de spécifier des niveaux de l'adéquation des fonds propres, la plupart des pays (R-U y compris) ont des fonds de garantie de course de régulateur qui payeront la pièce de déposants au moins de ce qu'ils sont dus. Elle est également habituelle pour que les régulateurs interviennent pour empêcher des défauts pures de banque.
Le futur : Bâle 3 ?
L'Accord de Bâle 2, particulièrement son utilisation de prix du marché, réputations de solvabilité, et les banques possèdent des modèles de risque a attiré la critique considérable, particulièrement à la suite de la récession de fil de craquement de crédit.
Il regarde de plus en plus probable qu'il y ait les changements considérables, mais il y a des tensions dans des objectifs divergents car les régulateurs veulent éviter de miner la confiance aux banques faibles, particulièrement quand il y a des risque systémique (qui exigent des règles assez relâchées que les banques en font tortiller la pièce, probablement à la discrétion de régulateurs), et en même temps les règlements doivent être assez fortement d'empêcher une répétition de la prise de risques excessive qui s'est produite.
Adéquation des fonds propres
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