Retour anormal
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Retour anormal
Le retour anormal produit par une brochure est l'excès du retour réel au-dessus du retour qui serait prévu donné le niveau du risque pris. Pour une brochure du puits diversifié ce serait typiquement l'outperformance au-dessus du marché.
Plus généralement, les retours anormaux sont l'excès des retours donnés le niveau du risque de la sécurité particulière ou brochure, en d'autres termes la taille du alpha.
Retour anormal
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