Neutral del mercado

Un fondo o una lista es neutral del mercado si es cercado contra los movimientos en el mercado, de modo que el funcionamiento dependa del éxito (o no) de la estrategia del gestor de fondos de inversión, algo que en el funcionamiento del mercado.

El ser neutral del mercado es natural para un fondo de vuelta del absoluto, y es común para fondos de cobertura. El origen del fondo de cobertura del término viene de su uso de cercar las estrategias (venta generalmente corta) para compensar el riesgo de mercado de posiciones largas.

Un ejemplo simple de una lista neutral del mercado consistiría en una lista bien diversificada de la equidad combinada con un futuro de índice que neutralizaría los efectos sobre la lista de los movimientos del mercado.

NinguÌn vuelta del exceso en tal lista no es el resultado de los movimientos del mercado, y se puede por lo tanto atribuir a la gerencia de la lista. Es decir exceso de la vuelta es enteramente un vuelta anormal.

Otro pone estrategias neutrales incluye cualquier forma de arbitraje, cercando el riesgo de mercado en posiciones cortas con cortocircuito unos, y estrategias más sofisticadas.

No todos los fondos que demandan ser neutral del mercado están realmente. Esto refleja probablemente la dificultad totalmente de cercar contra los movimientos del mercado mientras que intenta reducir al mínimo costo, así como la tentación para que los encargados aumenten la exposición al mercado que aumenta las probabilidades de vueltas positivas.

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