Desviación estándar
Desviación estándar
Desviación estándar
La desviación estándar es una medida de cómo es la extensión hacia fuera un sistema de números.
La desviación estándar de un sistema de números es la raíz cuadrada de su variación. La variación es denotada generalmente por σ2 y la desviación estándar por el σ, y:
σ2 = 1/n Σ (XI - μ) 2
donde está uno XI de números de n y
el μ es el medio aritmético todos los números de n x.
Variación como medida del riesgo
El más de uso común de la desviación estándar en finanzas es medir el riesgo de llevar a cabo una seguridad o una lista. Primero necesitamos el precio previsto:
=ΣSip de E [S] (Si)
donde está un precio S
y p (Si) es la probabilidad que S será el precio real.
Denotación de la variación de S, Var:
Var = Σ (Si - E [S]) 2p (Si)
El Var es una medida de volatilidad. Su raíz cuadrada (la desviación estándar) es la medida más ampliamente utilizada de volatilidad.
Para utilizar épocas y precios continuos substituya las sumas arriba por integrales.
Desviación estándar
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