Media móvil cargada
Media móvil cargada
Media móvil cargada
Una media móvil cargada es simplemente un media móvil que es cargado para cargar valores más recientes más pesadamente que valores más lejos en el pasado.
El tipo más común de media móvil cargada es el alisar exponencial. El cálculo es absolutamente simple:
P0 + αP1 + α2P2 + α3P3 + αnPn + ⋅⋅⋅ de ⋅⋅⋅+
donde está más que cero y menos de uno el α, el factor que alisa,
P0 es el último valor en el cual se está calculando la media móvil y
El pi es los períodos del valor i previamente (generalmente yo hace días).
No es necesario sumar la serie infinita entera, bastante de él para dar una estimación exacta.
Hay evidencia de que el uso de medias móviles cargadas da mejores estimaciones de volatilidad que lo hacen las medias móviles simples.
Media móvil cargada
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