Suficiencia de capital
Suficiencia de capital
Suficiencia de capital
Los reguladores intentan asegurarse de que los bancos y otras instituciones financieras tienen suficiente capital para guardarlos fuera de dificultad. Esto no sólo protege depositantes, pero también la economía más amplia, porque la falta de un banco grande tiene efectos de knock-on extensos.
El riesgo de efectos de knock-on que tengan repercusiones en el nivel del sector financiero entero se llama riesgo sistémico.
Los requisitos de suficiencia de capital han existido durante mucho tiempo, pero los dos más importantes son ésos especificados por el comité de Basilea del banco para los establecimientos internacionales.
Basilea 1
La Basilea 1 acuerdo definió suficiencia de capital como solo número que era el cociente del los bancos capitales a sus activos. Hay dos tipos de capital, de la grada una y de la grada dos. El primer es sobre todo capital social, el segundo otros tipos tales como partes de preferencia y deuda subordinada. El requisito dominante era que el capital de la grada una era por lo menos el 8% de activos.
Cada clase de activo tiene un peso de entre cero y 1 (o 100%). Los activos muy seguros tales como deuda del gobierno tienen una carga cero, los activos de riesgo elevado (tales como préstamos sin garantía) tienen un grado de uno. Otros activos tienen cargas en alguna parte mientras tanto. El valor ponderado de un activo es su valor multiplicado por el peso para ese tipo de activo.
Basilea 2
La Basilea 1 acuerdo ha sido substituida en gran parte por nuevas reglas. Basilea 2 se basa en tres “pilares”: requisitos de capital mínimos, proceso de supervisión de la revisión y poderes de la mercado.
El primer “pilar” es similar a la Basilea 1 requisito, el segundo es el uso de modelos de riesgo sofisticado de comprobar si capital adicional (es decir más que requerido por el pilar 1) es necesario.
El tercer pilar requiere más acceso de riesgos, del capital y de políticas de la gestión de riesgos. Esto anima a los mercados que reaccionen a tomar de altos riesgos.
Además de especificar niveles de suficiencia de capital, la mayoría de los países (Reino Unido incluyendo) tienen fondos de garantía del funcionamiento del regulador que paguen la pieza de los depositantes por lo menos de cuál son debidos. Es también generalmente para que los reguladores intervengan para prevenir defectos absolutos del banco.
El futuro: ¿Basilea 3?
El acuerdo de Basilea 2, especialmente su uso de precios de mercado, grados de solvencia, y los bancos posee modelos de riesgo ha atraído considerables críticas, especialmente como consecuencia de la recesión del plomo del crujido de crédito.
Parece cada vez más probable que haya considerables cambios, pero hay tensiones en punterías divergentes pues los reguladores quieren evitar minar confianza en los bancos débiles, especialmente cuando hay riesgo sistémico (que requiere las reglas bastante flojas que los bancos hagan que algunos culebreen el sitio, probablemente en la discreción de los reguladores), y al mismo tiempo las regulaciones necesitan ser firmemente bastante prevenir una repetición de la asunción de riesgos excesiva que ha ocurrido.
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