Σταθερή απόκλιση

Η σταθερή απόκλιση είναι ένα μέτρο για το πώς έξω ένα σύνολο αριθμών είναι.

Η σταθερή απόκλιση ενός συνόλου αριθμών είναι η τετραγωνική ρίζα της διαφοράς τους. Η διαφορά δείχνεται συνήθως από σ2 και τη σταθερή απόκλιση από σ, και:

σ2 = 1/n Σ (ΧΙ - μ) ²

όπου ΧΙ είναι ένας από τους αριθμούς ν και
μ είναι το αριθμητικός μέσος όρος όλοι οι αριθμοί Χ. ν.

Διαφορά ως μέτρο του κινδύνου

Ο πιό κοινής χρήσης της σταθερής απόκλισης στη χρηματοδότηση πρόκειται να μετρήσει τον κίνδυνο μια ασφάλεια ή ένα χαρτοφυλάκιο. Χρειαζόμαστε αρχικά το αναμενόμενη τιμή:

Ε [S] =ΣSip (Si)

όπου το S είναι μια τιμή
και το π (Si) είναι η πιθανότητα ότι το S θα είναι η πραγματική τιμή.

Δείξιμο της διαφοράς του S, VAR:

VAR = Σ (Si - Ε [S]) ^2p (Si)

Το VAR είναι ένα μέτρο αστάθεια. Η τετραγωνική ρίζα της (η σταθερή απόκλιση) είναι το ευρύτατα χρησιμοποιημένο μέτρο της αστάθειας.

Για να χρησιμοποιήσετε τους συνεχείς χρόνους και τις τιμές αντικαταστήστε τα ποσά ανωτέρω με τα ολοκληρώματα.

Σταθερή απόκλιση

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες