Πρότυπος κίνδυνος
Πρότυπος κίνδυνος
Πρότυπος κίνδυνος
Ο πρότυπος κίνδυνος είναι απλά ο κίνδυνος ότι ένα πρότυπο μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις αξιολογήσεις και στα asessments κινδύνου, και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τα σύνθετα πρότυπα.
Υπάρχουν διάφορες πηγές πρότυπου κινδύνου:
- διακινδυνεύστε που παραλείπεται εξ ολοκλήρου από ένα πρότυπο (unmodelled κίνδυνος),
- απλοποιήσεις προκειμένου να το καταστήσει ευκολότερο, ή ακόμα και ακριβώς πιθανό, να εφαρμόσει ένα πρότυπο,
- ανακρίβειες στις εκτιμήσεις των παραμέτρων,
- λάθη στην κατάρτιση το ίδιο του προτύπου, συμπεριλαμβανομένων των εννοιολογικών λαθών,
- κακά στοιχεία, και στρογγυλοποίηση των αριθμών,
- λάθη στην εφαρμογή ενός προτύπου.
Μια χαρακτηριστική απλοποίηση θα ήταν η χρήση του κανονική διανομή, το οποίο είναι από μαθηματική άποψη εύκολο να χειριστεί, αλλά που είναι σπάνια μια τέλεια τακτοποίηση: ειδικά στη χρηματοδότηση όπου οι τιμές τίτλων δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από μηδέν. Ένα κοινό πρόβλημα (που εμφανίζονται στις εφαρμογές που κυμαίνονται από τιμολόγηση επιλογής ως αξία σε κίνδυνο), και κάποιο που δεν είναι συχνά εύκολα προφανές, είναι ότι οι πραγματικές διανομές είναι λίπος που παρακολουθείται.
Ο πρότυπος κίνδυνος είναι ο σημαντικότερος για τα σύνθετα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν παράγωγα. Η πολυπλοκότητα καθιστά τα εννοιολογικά λάθη πιθανότερα, η ανάγκη να κωδικοποιηθούν τα πρότυπα tun σε έναν υπολογιστή κάνει τα λάθη εφαρμογής (ζωύφια λογισμικού) έναν σημαντικό κίνδυνο, το στοιχείο μεγάλου ποσού που απαιτείται καθιστά τα λάθη εκτίμησης και τα κακά στοιχεία πιθανότερα.
Αν και η προφανέστερη επίδραση του πρότυπου κινδύνου είναι στους εμπόρους που τίτλοι misprice ή εκτιμά εσφαλμένα τον κίνδυνο, μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην οικονομική υποβολή έκθεσης των οργάνων όταν είναι οι μεγάλες θέσεις. Αυτό, φυσικά, ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείται η παραγωγή των προτύπων στο ισολογισμός.
Ο πρότυπος κίνδυνος μπορεί να μετριαστεί με τη δοκιμή: συγκρίνοντας την παραγωγή ενός προτύπου με τις γνωστές λύσεις (αξιολογήσεις ή αριθμοί κινδύνου), που συγκρίνει ένα πρότυπο με ένα παλαιότερο, καλά δοκιμασμένο πρότυπο, και που εξετάζει τα όρια: ακραίες περιπτώσεις που έχουν συχνά τις απλές λύσεις, όπως βαθειά στα χρήματα ή από τα χρήματα επιλογές. Δείτε μια πιό λεπτομερή συζήτηση.
Οι ορθές πρακτικές περιλαμβάνουν εκείνων για τη διατήρηση του λογισμικού (τεκμηρίωση, που κρατά το κωδικό πηγής, κ.λπ.), και τους καλούς εσωτερικούς ελέγχους (που εξασφαλίζουν ανεξαρτησία πίσω-γραφείων, οι διαδικασίες για πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων των σκοπών είναι κατάλληλες και δοκιμασμένες).
Πρότυπος κίνδυνος
Σχετικές σελίδες: Πίσω δοκιμή | Κίνδυνος | Προσομοίωση του Μόντε Κάρλο | Μαύρος κύκνος | QuantΑλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z