Προκατάληψη δειγματοληψίας πολυ-περιόδου

Η προκατάληψη δειγματοληψίας πολυ-περιόδου προκύπτει όταν αποκλείει η επιβολή μιας ελάχιστης απαίτησης ιστορίας time-series στα στοιχεία μερικά στοιχεία. Παραδείγματος χάριν, κατά εξέταση τις επιστροφές που παράγονται από τα κεφάλαια, την επενδύσεις που έχουν υπάρξει για μια λιγότερο από ελάχιστη περίοδο μπορούν να αποκλειστούν. Αυτό μπορεί να δώσει τα διαφορετικά αποτελέσματα επειδή τα πιό πρόσφατα προωθημένα κεφάλαια μπορεί να είχαν αποδώσει καλύτερα ή χειρότερα.

Οι μελέτες προτείνουν ότι αυτό προκαλεί μια μικρή υπερεκτίμηση των επιστροφών που παράγονται από αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, αλλά είναι αρκετά μικρό που είναι δεν είναι πιθανώς γενικά σημαντικό. Είναι όλο λιγότερο το σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα survivorship προκατάληψη (που έχουν επιπτώσεις σχεδόν σε όλες τις μελέτες των επιστροφών), της προκατάληψης συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων ματιάς στο μέλλον (που είναι κοινή) και backfill προκατάληψη (που έχει επιπτώσεις συνήθως hidge στους δείκτες κεφαλαίων) και self-selection προκατάληψη.

Σχετικές σελίδες: Άλφα | Βήτα | Λάθος καταδίωξης | Μέλλοντα δεικτών | Πρότυπος κίνδυνος
Σχετικές κατηγορίες: Χρηματοδότηση

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες