Πίσω-δοκιμή

Για να εξετάσει ένα οικονομικό πρότυπο που κάνει οποιοδήποτε είδος προβλέψεων, είναι σαφώς μη πρακτικό να εισαχθούν τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία και να περιμένει έπειτα να δει πόσο καλά οι προβλέψεις συναντιούνται - ιδιαίτερα δεδομένου ότι θα είναι απαραίτητο να γίνει αυτό πολλές φορές προκειμένου να ληφθεί ένα στατιστικά σημαντικό μέτρο της ακρίβειας των προβλέψεων.

Η λύση είναι να εξεταστεί το πρότυπο με τη χρησιμοποίηση του μόνο στα στοιχεία διαθέσιμα σε κάποια προηγούμενη ημερομηνία, και έπειτα τη σύγκριση των προβλέψεων με αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Αυτό είναι πίσω δοκιμή.

Παραδείγματος χάριν, υποθέστε ότι υπολογίζουμε το αστάθεια των τίτλων βασισμένων μόνο στις προηγούμενες μετακινήσεις τιμών τους (αυτός ο τύπος προτύπου χρησιμοποιείται συχνά για τη διαχείρηση κινδύνων). Ο τρόπος που θα εξετάζαμε αυτό θα ήταν, στην περίληψη, κάτι παρεμφερή:

Αποφασίστε σχετικά με ένα χρονικό διάστημα, μια ομάδα των τίτλων, το χρονικό διάστημα (κλήση αυτό τ) πέρα από το οποίο να αναλάβει τα στοιχεία.
Επιλέξτε έναν χρόνο τυχαία (κλήση αυτό T1), εντός του χρονικού διαστήματος.
Επιλέξτε μια ασφάλεια τυχαία από τη λίμνη.
Τροφοδοτήστε τα στοιχεία τιμών για την ασφάλεια του T1 περιόδου T1 + του τ το πρότυπο.
Συγκρίνετε την προκύπτουσα εκτίμηση με την πραγματική αστάθεια κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μετά από T1 + του τ.
Πηγαίνετε πίσω στο βήμα δύο.

Τα λάθη στις εκτιμήσεις μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν, χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες στατιστικές τεχνικές, για να υπολογίσουν την αξιοπιστία των εκτιμήσεων.

Η πίσω δοκιμή θα μηχανογραφηθεί συνήθως παρά θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με το χέρι. Οι μέγιστες δυσκολίες πρότυπος κίνδυνος, ειδικά το inadvertant συνυπολογισμός του στοιχείου που δεν ήταν πραγματικά διαθέσιμος τότε.

Πίσω-δοκιμή

Σχετικές σελίδες: Προσομοίωση του Μόντε Κάρλο | Survivorship προκατάληψη | Οικονομικό πρότυπο | Τυχαίος περίπατος | Πρότυπος κίνδυνος
Σχετικές κατηγορίες: Χρηματοδότηση

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες