Κύρια επάρκεια
Κύρια επάρκεια
Κύρια επάρκεια
Οι ρυθμιστές προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες και άλλα οικονομικά όργανα έχουν το ικανοποιητικό κεφάλαιο για να τους κρατήσουν από τη δυσκολία. Αυτό όχι μόνο προστατεύει τους καταθέτες, αλλά και την ευρύτερη οικονομία, επειδή η αποτυχία μιας μεγάλης τράπεζας έχει τους εκτενείς πολλαπλασιαστικούς αντίκτυπους.
Ο κίνδυνος πολλαπλασιαστικών αντίκτυπων που έχουν τον αντίκτυπο στο επίπεδο του ολόκληρου οικονομικού τομέα καλείται συστημικός κίνδυνος.
Οι κύριες απαιτήσεις επάρκειας έχουν υπάρξει για πολύ, αλλά τα δύο τα σημαντικότερα είναι εκείνα που διευκρινίζονται από την επιτροπή της Βασιλείας της τράπεζας για τις διεθνείς τακτοποιήσεις.
Βασιλεία 1
Η Βασιλεία 1 συμφωνία καθόρισε την κύρια επάρκεια ως ενιαίο αριθμό που ήταν η αναλογία ενός κεφαλαίου τραπεζών στα προτερήματά του. Υπάρχουν δύο τύποι κεφαλαίου, σειρών ένας και σειρών δύο. Ο πρώτος είναι πρώτιστα μετοχικό κεφάλαιο, ο δεύτερος άλλοι τύποι όπως οι μετοχές προτίμησης και υπαγόμενο χρέος. Η βασική απαίτηση ήταν ότι η σειρά ένα κεφάλαιο ήταν τουλάχιστον 8% των προτερημάτων.
Κάθε κατηγορία προτερήματος έχει ένα βάρος μεταξύ μηδενός και 1 (ή 100%). Τα πολύ ασφαλή προτερήματα όπως το κυβερνητικό χρέος έχουν ένα μηδέν ζυγίζοντας, τα προτερήματα υψηλού κινδύνου (όπως τα ακάλυπά δάνεια) έχουν μια εκτίμηση μια. Άλλα προτερήματα έχουν να ζυγίσουν κάπου μέσα - μεταξύ. Η σταθμισμένη ενός προτερήματος είναι η αξία της που πολλαπλασιάζεται αξία με το βάρος για εκείνο τον τύπο προτερήματος.
Βασιλεία 2
Η Βασιλεία 1 συμφωνία έχει αντικατασταθεί κατά ένα μεγάλο μέρος από τους νέους κανόνες. Η Βασιλεία 2 είναι βασισμένη σε τρεις «στυλοβάτες»: ελάχιστες κύριες προδιαγραφές, εποπτικές διαδικασία αναθεώρησης και χρηματιστηριακές δυνάμεις.
Ο πρώτος «στυλοβάτης» είναι παρόμοιος με τη Βασιλεία 1 απαίτησηδεύτερος, δεύτερος είναι η χρήση περίπλοκου πρότυπα κινδύνου για να εξακριβώσει εάν το πρόσθετο κεφάλαιο (δηλ. περισσότερο από απαιτημένος από το στυλοβάτη 1) είναι απαραίτητο.
Ο τρίτος στυλοβάτης απαιτεί περισσότερο κοινοποίηση των κινδύνων, των πολιτικών κεφαλαίου και διαχείρησης κινδύνων. Αυτό ενθαρρύνει τις αγορές για να αντιδράσει στη λήψη των υψηλών κινδύνων.
Εκτός από τη διευκρίνιση των επιπέδων κύριας επάρκειας, οι περισσότερες χώρες (συμπεριλαμβανομένου του UK) έχουν τα κεφάλαια εγγύησης τρεξίματος ρυθμιστών που θα πληρώσουν το μέρος καταθετών τουλάχιστον αυτού που οφείλονται. Είναι επίσης συνηθισμένο για τους ρυθμιστές να επεμβουν για να αποτρέψει τις ολοκληρωτικές προεπιλογές τραπεζών.
Το μέλλον: Βασιλεία 3;
Η Βασιλεία 2 συμφωνία, ειδικά η χρήση τιμές αγοράς της, αξιολογήσεις φερεγγυότητας, και τα πρότυπα κινδύνου τραπεζών έχει προσελκύσει την ιδιαίτερη κριτική, ειδικά αμέσως μετά την υποχώρηση μολύβδου πιστωτικής κρίσιμης στιγμής.
Φαίνεται όλο και περισσότερο πιθανό ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερες αλλαγές, αλλά υπάρχουν εντάσεις στους διάφορους στόχους δεδομένου ότι οι ρυθμιστές θέλουν να αποφύγουν την εμπιστοσύνη στις αδύνατες τράπεζες, ειδικά όταν υπάρχει ένα συστημικός κίνδυνος (που απαιτεί τους κανόνες αρκετά αμελείς ότι οι τράπεζες έχουν κάποιο δωμάτιο wriggle, πιθανώς κατά την κρίση ρυθμιστών), και συγχρόνως οι κανονισμοί πρέπει να είναι αρκετά σφιχτά να αποτρέψουν μια επανάληψη της υπερβολικής διακύβευσης που έχει εμφανιστεί.
Κύρια επάρκεια
Σχετικές σελίδες: Αξία--κίνδυνος | Μη-εκτέλεση των προτερημάτων | Περιθώριο φερεγγυότητας | Αναλογία ΣΕΚΣχετικές κατηγορίες: Άλλοι τομείς
Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z