Σταθμισμένα κίνδυνος προτερήματα

Σταθμισμένα τα κίνδυνος προτερήματα είναι ένα μέτρο του ποσού προτερήματα τραπεζών, που ρυθμίζεται για τον κίνδυνο. Η φύση της επιχείρησης μιας τράπεζας σημαίνει ότι είναι συνηθισμένο γιατί σχεδόν τα προτερήματα μιας όλης τράπεζας θα αποτελεσθούν από τα δάνεια στους πελάτες. Η σύγκριση του ποσού κεφαλαίου που μια τράπεζα έχει με το ποσό προτερημάτων της δίνει ένα μέτρο για το πώς ικανή η τράπεζα πρόκειται να απορροφήσει τις απώλειες. Εάν το κεφάλαιό του είναι 10% των προτερημάτων του, κατόπιν μπορεί να χάσει 10% των προτερημάτων του χωρίς να γίνει αφερέγγυος.

Με τη ρύθμιση του ποσού κάθε δανείου για μια εκτίμηση για το πόσο επικίνδυνο είναι, μπορούμε να μετασχηματίσουμε αυτό το ποσοστό σε ένα τραχύ μέτρο της οικονομικής σταθερότητας μιας τράπεζας. Δεν είναι ένα ιδιαίτερα ακριβές μέτρο λόγω των δυσκολιών που οφείλονται να εκτιμήσει αυτούς τους κινδύνους. Αυτές οι δυσκολίες επιδεινώνονται από τις τράπεζες κινήτρου πρέπει να το διαστρεβλώσουν.

Η κύρια χρήση σταθμισμένων των κίνδυνος προτερημάτων είναι να υπολογιστούν οι αναλογίες σειρά 1 και σειρά 2 κύρια επάρκεια.

Η στάθμιση κινδύνου ρυθμίζει την αξία ενός προτερήματος για τον κίνδυνο, απλά με τον πολλαπλασιασμό είναι ένας παράγοντας που απεικονίζει τον κίνδυνό του. Τα χαμηλού κινδύνου προτερήματα πολλαπλασιάζονται με έναν χαμηλό αριθμό, προτερήματα υψηλού κινδύνου κατά 100% (δηλ. 1).

Υποθέστε ότι μια τράπεζα έχει τα ακόλουθα προτερήματα: £1bn στις νεαρές χοιρομητέρες, £2bn που εξασφαλίζονται από τις υποθήκες, και £3bn των δανείων στις επιχειρήσεις. Οι σταθμίσεις κινδύνου που χρησιμοποιούνται ως 0% για νεαρές χοιρομητέρες (ένα ελεύθερο προτέρημα κινδύνου), 50% για τις υποθήκες, και 100% για τα εταιρικά δάνεια. Τα σταθμισμένα κίνδυνος προτερήματα της τράπεζας είναι 0 × £1bn + 50% × £2bn + 100% × £3bn = £4bn.

Βασιλεία χρησιμοποίησα ένα συγκριτικά απλό σύστημα του κινδύνου ζυγίζοντας που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό ανωτέρω. Σε κάθε κατηγορία προτερήματος ορίστηκε ένα σταθερό βάρος κινδύνου. Η Βασιλεία ΙΙ χρησιμοποιεί μια διαφορετική ταξινόμηση των προτερημάτων με μερικούς τύπους που έχουν τις σταθμίσεις που εξαρτώνται από το αξιολόγηση φερεγγυότητας του οφειλέτη ή το πρότυπα κινδύνου της τράπεζας.

Οι τράπεζες έχουν έναν κινητήριο για να διατρέξουν επάνω περισσότερο κίνδυνο. Εάν κερδίζουν τα στοιχήματά τους, οι μέτοχοι (και διαχείριση) παίρνουν το κέρδος, εάν χάνουν έπειτα την απώλεια εμείς πιθανοί να μοιραστούμε με τους κατόχους ή τις κυβερνήσεις χρέους (όπως οι τράπεζες έχουν την άδεια σπάνια για να αποτύχουν). Μέρος του κινήτρου για τη Βασιλεία ΙΙ ήταν ότι οι τράπεζες ήταν σε θέση να λειτουργήσουν γύρω από τη Βασιλεία Ι το σύστημα με την επιλογή της πιό riskier επιχείρησης μέσα σε κάθε κατηγορία προτερημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό φαίνεται απρόσεκτο για να έχει επιτρέψει στις τράπεζες για να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα κινδύνου τους, ειδικά δεδομένου ότι πρότυπος κίνδυνος ήταν αρκετά υψηλό ακόμη και χωρίς τα κίνητρα που οι τράπεζες έπρεπε να χειριστούν τα πρότυπα για να μειώσουν τον κίνδυνο.

Σταθμισμένα κίνδυνος προτερήματα

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες