Ασφάλιστρο κινδύνου δικαιοσύνης

Το ασφάλιστρο κινδύνου δικαιοσύνης είναι η διαφορά μεταξύ του αναμενόμενο ποσοστό επιστροφής στις μετοχές (συλλογικά) και του ελεύθερο ποσοστό κινδύνου επιστροφής. Είναι το ποσό πρόσθετης απαίτησης επιστροφής επενδυτών για τη λήψη του πρόσθετου κινδύνου που περιλαμβάνεται στην επένδυση στις μετοχές.

Η έννοια του ασφαλίστρου κινδύνου δικαιοσύνης είναι κεντρική στην αξιολόγηση των μετοχών, και στη χρησιμοποίηση CAPM in particular.

Ο υπολογισμός του ασφαλίστρου κινδύνου δικαιοσύνης είναι αρκετά κουραστικός και αβέβαιος. Περιλαμβάνει να εργαστεί προς τα πίσω από τις προβλέψεις αύξησης κέρδους αγοράς και τις τρέχουσες τιμές μεριδίου στο ασφάλιστρο κινδύνου δικαιοσύνης που αυτό υπονοεί. Αυτό είναι ικανοποιητικό για να εκτιμήσει τις μετοχές ενάντια στην αγορά.

Αξίζει επίσης το τρέχον ασφάλιστρο κινδύνου δικαιοσύνης με τις ιστορικές τιμές και εάν μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό ή χαμηλό, υπονοώντας ότι η αγορά συνολικά είναι υποτιμημένη ή υπερεκτιμημένη αντίστοιχα. Στον υπολογισμό των ιστορικών τιμών του ασφαλίστρου κινδύνου δικαιοσύνης είναι συνηθισμένο να υποτεθεί ότι οι πραγματικές επιστροφές αγοράς (μέχρι τώρα) είναι οι επιστροφές που αναμένονταν.

Ασφάλιστρο κινδύνου δικαιοσύνης

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες