Μέλλοντα δεικτών

Τα μέλλοντα δεικτών είναι ένα σύμβαση για τη διαφορά στο επίπεδο ενός δείκτης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποθετικά ή σε φράκτης μη-διαφοροποιήσιμος κίνδυνος.

Η σημαντικότερη χρήση των μελλόντων δεικτών, στους περισσότερους επενδυτές, είναι να προστατευθεί βήτα, το στοιχείο του κινδύνου που δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί μακριά. Το τελικό αποτέλεσμα πλήρως να προστατεύσει βήτα σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο θα ήταν η κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου που είναι ακίνδυνο. Το νόμος μιας τιμής υπονοεί ότι αυτό πρέπει να επιστρέψει το ελεύθερο ποσοστό κινδύνου. Αυτό μπορεί να φανεί άσκοπο, αλλά υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό:

οικονομική πρόκριση συναλλαγής,
χωρισμός άλφα και βήτα,
μειώνοντας το βήτα ενός χαρτοφυλακίου χωρίς πλήρως να αποβάλει το,
διαφορές στο φόρο,
δαπάνες συναλλαγής.

Στην άλλη πλευρά των μελλόντων, είναι ένας τρόπος το δείκτη σε περιθώριο (δηλ. αύξηση βήτα παρά τη μείωση του), μαζί με τους άλλους λόγους ανωτέρω.

Τα μέλλοντα δεικτών σε σημαντικές αγορές χρησιμοποιούνται ευρέως. Κατά συνέπεια, μια ευρεία επιλογή των συμβάσεων (ημερομηνίες λήξης και τιμές) είναι διαθέσιμη και είναι συνήθως υγρό.

Μέλλοντα δεικτών

Σχετικές σελίδες: Κίνδυνος βάσης | Διπλή μαγεία | Μεταφορά | Μεταφορά | Οικονομική πρόκριση συναλλαγής αγοράς
Σχετικές κατηγορίες: Τίτλοι & Ταμεία

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες