Αξία γάμμα

Γάμμα

Το γάμμα ενός παράγωγο (ή του χαρτοφυλακίου) είναι το ποσοστό αλλαγής δέλτα του με την τιμή του ελλοχεύον προτέρημα.

Είναι περίπου η αλλαγή στο δέλτα που προκύπτει από μια αλλαγή μιας μονάδας στην τιμή να κρυφτεί κάτω από.

Ακριβέστερα (και πιό από μαθηματική άποψη αυστηρά) είναι το δεύτερο παράγωγο της τιμής μιας παράγωγου ασφάλειας ενάντια στην τιμή της ελλοχεύουσας ασφάλειας, δηλ.:

Γ= (∂2P)/(∂S2)

όπου το Π είναι η τιμή του παραγώγου
και το S είναι η τιμή να κρυφτεί κάτω από

Το γάμμα ενός παραγώγου χρησιμοποιείται στην κατασκευή των χαρτοφυλακίων που είναι γάμμα που προστατεύεται, τα οποία απαιτούν λιγότερο από ένα καθαρά χαρτοφυλάκιο δέλτα που προστατεύεται.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη εάν ο του δέλτα φράκτης είναι μια αρκετά καλή στρατηγική. Εάν το γάμμα είναι χαμηλό, κατόπιν ο του δέλτα φράκτης θα είναι εφαρμόσιμος. Εάν το γάμμα είναι υψηλό το δέλτα μπορεί να είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στις αλλαγές στην τιμή να κρυφτεί κάτω από για τον του δέλτα φράκτη για να είναι χρησιμοποιήσιμο.

Αξία γάμμα

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες