Φράκτης γάμμα

Η κύρια ανεπάρκεια του δέλτα φράκτης είναι ότι ένας φράκτης δέλτα απαιτεί τη συχνή επανισορρόπηση. Όποτε η τιμή μιας ασφάλειας αλλάζει, έτσι κάνει το δέλτα οποιουδήποτε παράγωγο βασισμένο σε την. Όταν το δέλτα αλλάζει σημαντικά, η σύνθεση οποιουδήποτε του δέλτα προστατευμένου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να αλλαχτεί.

Όσο μεγαλύτερη η αλλαγή στο δέλτα, τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή που απαιτείται σε ένα του δέλτα προστατευμένο χαρτοφυλάκιο. Επομένως το ποσό επανισορρόπησης που απαιτείται μπορεί να μειωθεί με τη μείωση του ποσού από το οποίο το δέλτα αλλάζει για μια μετακίνηση τιμών - με άλλα λόγια με τη μείωση του ποσοστού αλλαγής του δέλτα, το οποίο καλούμε γάμμα.

Ένα γάμμα που προστατεύεται του δέλτα, ή το γάμμα ουδέτερο, χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να επανισορροπηθεί λιγότερο από ένα τι είναι μόνο που προστατεύεται. Είναι δυναμικός φράκτης και επομένως χρειάζεται την επανισορρόπηση, ειδικά εάν υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις τιμών, επειδή το γάμμα, όπως το δέλτα, αλλάζει με την ελλοχεύουσα τιμή. Εντούτοις, χρειάζεται τις μικρότερες ρυθμίσεις από έναν καθαρό του δέλτα φράκτη.

Ο φράκτης γάμμα είναι επίσης πιό σύνθετος επειδή απαιτεί δύο παράγωγα να προστατεύσει ένα κάθε κράτημα μιας ενιαίας ασφάλειας.

Φράκτης γάμμα

Σπίτι

Αλφαβητικός δείκτης: A~B Γ D~H I~O P~R S~Z

Κατηγορίες